Nasz Święty Graal, w realizacji. Ale tez parę uwag o „obcych Graalach”.

Ten wątek będzie służył realizacji mojego pomysłu całkiem adhoc na system funduszowy, który pokonuje strategie Kup i Trzymaj. Zainwestowałem w to 5000zł bo lepiej operuje się na faktach i ryzykach, które są realne, jak obsunięcie wyceny funduszu, problemy z SFI, czy inne kwiatki, które nie występujące w arkuszach kalkulacyjnych.



Założenia systemu

Wymagania wstępne:
- platforma transakcyjna bez prowizyjna
- fundusz parasolowy posiadający fundusze akcyjne i pienięzne
W naszym przypadku wybrałem SFI i Union Investment.


Realizowanie konwersji:

1) Codziennie sprawdzamy stopę zwrotu z ostatnich 20 wycen
a) jeśli stopa zwrotu w dniu bieżącym będzie dodatnia, a w dniu poprzednim była ujemna, mamy sygnał zakupu funduszu akcyjnego
b) jeśli stopa zwrotu w dniu bieżącym będzie ujemna a w dniu poprzednim była dodatnia, mamy sygnał zakupu funduszu rynku pieniężnego.

2) Jeśli w ciągu 2 kolejnych wycen, znak 20 dniowej stopy zwrotu nie zmieni się, czyli pozostał 3 krotnie dodatni lub 3 krotnie ujemny mamy potwierdzenie sygnału. W dniu następnym D+3 dokonujemy zlecenie konwersji (stopa dodatnia w fundusz akcji, stopa ujemna w fundusz pieniężny).
3) Konwersja wedle tabeli realizacji zleceń powinna być dokonana wedle wyceny D+4 czyli kolejnym dniu.

Startujemy z dniem 6 października zajmując pozycje w funduszu akcyjnym. Pierwsza transakcja jest wysokiego ryzyka bo wchodzimy nietypowo przy 5% stopie zwrotu z 20 wycen, zamiast przy przekroczeniu zera jak będzie potem. W każdym razie zaczynamy. Czy systemy testowane na danych historycznych mogą sprawdzić się w przyszłości? Czy istnieje pojęcie przeoptymalizowania? A może nic nie zdarza się dokładnie tak samo i przy płaskim rynku czekają nas wtopy ? Nie zależnie od efektu, będzie to bardzo pouczająca lekcja na realnych pieniądzach, a przecież chodzi nam o edukacje i twarde dowody na potwierdzenie lub obalenie „Mitu o istnieniu Graala” w który wierzy bardzo wiele osób, no bo dla kogo powstają strony o „zarabianiu na funduszach” i kosza one abonamenty na podawaniu sygnałów ? Z 5 takich stron które były w 2007r. została dziś słownie jedna, żaden z tamtych guru, dziś nie prowadzi i zamknął już swój geszeft handlowania „sygnałami”. To ciekawe.

Jeszcze krótko wyjaśnienie skąd wziął się system. Testowałem wiele kombinacji zarówno, kupuj gdy spada jak i „tnij straty”. Na danych historycznych działa np taki system. Wpłacaj 200zł co miesiąc. Jeśli miesiąc ujemny w następnym +50zł, jeśli dodatni -50zł. Kwota maksymalna 400zł minimalna 50zł. Średnia cena zakupionej jednostki w przeciągu 10 lat niższa o 10% w stosunku do kupuj systematycznie za 200zł. Tyle że kupimy mniej jednostek, więc jeden kij bo kapitał końcowy ciut mniejszy.

Wiele z takich i podobnych systemów dało pozytywne efekty, ale testowane na innych szeregach giełdowych (inne giełdy inne okresy np z USA) dawały złe efekty. Złapałem się w pułapkę optymalizowania systemu pod „jedynie słuszne dane historyczne” , i system na świeżych danych się czasami wysypywał. To częste, taki los spotyka dziś „Darwin Defender” czy kolejne inne systemy blogerów a nazwet pseudo firm, którzy potrafią handlować abonentami na takie „magiczne wehikuły”. Tutaj jednak, 20 wycen wymyśliłem „na oko”, efekt czekania 2 wycen wziął się po spojrzeniu na tabelkę, Często przekroczenie „0″ powodowało następnego dnia powrót i dawało 70% błędnych sygnałów konwersji lub sygnały dzień po dniu nawet 5 krotnie. Maksymalna strata w jednej transakcji, wynosi tyle ile spadnie wycena funduszu między sygnałem a realizacją czyli 5 wycen. To całkiem sympatyczny stop loss który powinien znacząco obniżyć bolączkę strategi buy and hold czyli maksymalny DrawDown (spadek o nawet 50%)

Transakcje

Typ Data sygnału Data zlecenia Data realizacji Kwota Data zamknięcia Kwota ilosc dni Zysk annualizowany
Akcje 2010-09-30 2010-10-05 2010-10-06 5000zł . . . .


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

6 Responses to “Nasz Święty Graal, w realizacji. Ale tez parę uwag o „obcych Graalach”.”

  1. młody125 napisał:

    z moich obliczeń (korzystałem z excela), wychodzi że Twój system przynosi zysk 95% w 13 lat, a kupienie i trzymanie 245%. Nie uwzględnia to funduszu pieniężnego, ale to i tak o połowę gorszy wynik, a dodatkowo trzeba sprawdzać co chwilę stopę zwrotu.
    Kiedyś jak kupowałem fundusze patrzyłem na stopę zwrotu, teraz patrzę na historyczną wycenę i perspektywy wzrostu/spadku.

  2. Napisałeś:

    3) Konwersja wedle tabeli realizacji zleceń powinna być dokonana wedle wyceny D+4 czyli kolejnym dniu.

    Nie zostanie dokonana, bo Fundusz ma swoje procedury.
    To byłoby możliwe, gdyby fundusz był notowany na rynku.
    Jeżeli dzisiaj złożysz zlecenia po 16, ono jest traktowane jako przyjęte jutro, a konwertowane najwcześniej z ceną z pojutrza. Są fundusze, które mają na to kilka dni.
    Co wtedy zrobisz?
    Zwłaszcza jeżeli trafisz na spadki?

    Być może mógłbyś pracować w ten sposób na danych miesięcznych, ale to trzeba by było po prostu policzyć.
    Fundusze nie nadają się na spekulacje, a ze względu na koszty opłaty za zarządzanie, które płacisz zawsze, nawet w Supermarkecie FI – nieopłacalne.
    Lepiej spróbować w ten sposób z akcjami.

    Ale z przyjemnością będę śledziła poczynania. Mam nadzieję, że się mylę.
    Alicja

  3. Nie mam pojęcia dlaczego twierdzisz, ze ssystem darwin &defender sie nie sprawdza? Mnie sie sprawdza caly czas od 4 lat. Srednioroczny zysk 16%. Prawda jest, ze wszystko zalezy od tego, czego oczekujesz od systemu. Jesli porownujesz go z wynikami najlepszych funduszy w tym samym czasie to system przegrywa, ale nie ma metody wyboru takiego funduszu, natomiast jest metoda wyboru, ktora daje podobn do w/w. I o to w tym chodzi, zeby miec sposob doboru funduszy, ktory w dluzszym terminie, np. rok daje zyski. Nic wiecej.

  4. 1506% w 13 lat to zaledwie 24% rocznie, piszac o ponad 100% rocznie osmieszasz sie

  5. A kto pisze o 100% Luk ?

  6. Sorry to ktos inny napisal w twoim watku, zwracam honor

    mozesz napisac jakiego softu uzywasz do testow ? ja narazie opracowalem prosta formule w excelu ale praktycznie trzeba jechac recznie

    testowalem rozne spolki amerykanskie i jest ciekawie, chociaz na niektorych spolkach jest ostro np FORD od 2002 roku wyszlo mi +250% ale w meidzyczasie DD jakies 85%, fakt ze ford spadl wtedy 95% ale jednak troche za ostro

    zastanawiam sie czy wprowadzenie dodatkowego sztywnego SL ze max strata z transakcji to np 15% nie ulepszyloby systemu, raczej nie przeszkodzi jesli chodzi o zyskowne transakcje a na poszczegolnych spolkach jest duzo stratnych typu -20, -30 wiec tutaj dochodziloby do eliminacji zbytniej obsuwy

    choc przy fordzie stosujac taki dodatkowy sl na max 15% i tak dd wynioslby 70% w najgorszym okresie, za to zysk z wszystkich lat wzroslby z 250 do jakis 600%