Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13lat !

Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego „niby” Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2 kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę, gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego nie widzę, albo powinienem szybko „super system” sprzedawać za abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.


Stopa zwrotu od 1997-04-01 funduszu Unikorona Akcje to 248%, podczas gdy systemu, o którym pisze niewiarygodne 1506%. I to bez policzonych zysków z funduszu pieniężnego. Hmmm czy to może być prawda ?

Obecnie obowiązuje sygnał „AKCJE” od 2010-09-08 do teraz, Zaś stopa zwrotu z 20 wycen na dzień 2010-10-01 to obecnie +5,60%. Czyli dalej akcje. No to testujemy, od końca września gdzie stopa zwrotu 20 sesyjna była dodatnia „dzień sygnału 30 września” odczekamy 2dni i jeśli stopy 20dniowe z dnia 1 i 4 października nie przekręcą się na ujemną wartość, to 5 października rano składamy zlecenie nabycia UniKorona Akcje. Które powinno wykonać się, wedle wyceny 6 października, czyli 4 dni wyceny później od daty sygnału. No to czas zacząć zabawę. Startujemy z kwotą 5000zł. Zlecenie zostało złożone dziś rano !!!



You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

7 Responses to “Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13lat !”

  1. Ciekawa teza:) czy będziesz podawał dni przekręcania na fundusz pieniężny?

  2. młody125 napisał:

    Nie jestem pewien, ale przy umarzania/konwersji płaci się prowizję.
    Jeśli dobrze rozumiem to kupujesz jeśli po 20 sesjach stopa jest na plusie sprzedajesz jeśli średnia stopa z ostatnich 20 sesji jest na minusie.
    Na pewno stopy trzeba zmniejszyć o 100 %, bo taka jest na starcie. Teoretycznie na giełdzie jest jak z kasynem – nie da się wymyślić systemu lepszego od uśrednionego wyniku. Kiedyś to musi się wyrównywać, więc na 99% masz błąd w obliczeniach.
    Przedstaw może 2010 rok, szczegółowo z podaniem wyceny z dnia zakupu i sprzedaży.

    Moim zdaniem Twój system powinien być w miarę dobry, przy typowych trendach (hossa, bessa), a przy boczniaku mocno nieskuteczny (może przynosić zyski jak i straty).

  3. Przy konwersji w parasolu w SFI (mbank) sie nie płaci. Jutro opisze dokładnie co i jak oraz będe podawał sygnały. Na logikę system w jednej transakcji traci tyle ile spadnie wycena między sygnałem a konwersją czyli 5 dni. To zwykły stop loss. Oczywiście wejście do Akcji równiez jest analogicznie opóźnione. Systemu celowo nie optymalizowałem to znaczy nie sprawdzałem czy inne niż 20 wycen nie da lepszego efektu. Powód był prosty. Jesli kiedykolwiek zrobicie system użyjcie połowy dostępnego okresu. Następnie przetestujcie go na danych z kolejnej połowy. 90% systemów jest optymalizowana pod dane historyczne i uzyskują w realu efektowna wtopę. Do sukcesu tutaj wystarczy JEDNA dobra transakcja wyjścia na bessie. Reszte robi wyższa baza (kwota) od której zaczynamy hosse. Inaczej mówiąc jeśli Buy and Hold spadnie 50% a system 0% to potem gdy oba sposoby trzymaja akcje, system zarabia dwukrotnie więcej bo startuje z wyższej kwoty.

  4. Niestety, tak jak napisałem ci ja oraz wojtas na forum mbanku twoje obliczenia sa całkowicie błędne. Zamiast poprawić je, to spokojnie odpowiadasz na wpisy. Przecież stopa zwrotu funduszu unikorona akcji za podany przez ciebie okres wynosi ok. 240% (wzrost od 53 do 174zł), to łatwo może każdy sprawdzić. Jesli tego nie potrafisz policzyć, to jak wierzyć w obliczenia strategii?

  5. Masz racje powinno być 248% w formule zabrakło „-100%” by pokazać zysk z nie procent z kapitału. Dlaczego nie 240% ? Bo nie można systemu policzyć od 1 wyceny w historii funduszu gdyz potrzebujemy 20 wycen do sygnału i 4 kolejnych do realizacji transakcji.

  6. jak to jest mozliwe ze tym system mozesz miec taki zwrot?

  7. To możliwe, tylko dlaczego akurat Korona akcji a nie PKO albo UNI. Dlaczego 20 wycen a nie 17 albo 25? Dobry system powinien miec sprawdzajaca sie zasade, ze bez wzgledu na to jaki wezmiemy okres do wycen i jaki fundusz – bedzie zyskowny. Jesli system jest ok to powinien przynosic zyski rowniez na funduszach UNI, albo PKO i w roznych ale stlych interwalach czasowych. Jesli tak nie jest to nie jest system tylko przypadek.